Kaplnka svätej Rozálie v Pezinku bola postavená v roku 1730 na pamiatku morovej epidémie, ktorá zúrila v Pezinku v rokoch 1711 – 1713. Kaplnka bola konsekrovaná však až v roku 1778.
Pôvodne sa využívala iba raz do roka a v jeden z tzv. krížových (prosebných) dní, čo boli tri dni pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána (pondelok, utorok a streda). V každý z týchto dní sa konala vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie ráno o 7. hodine prosebná omša (Missa Rogationum), po ktorej sa vyšlo z kostola v procesii pri spievaní litánií k všetkým svätým. V prvý deň išla procesia do dolného Kostola Božského Spasiteľa, v druhý deň ku krížu a kaplnke na Šenkvicke ulici a v tretí deň ku Kaplnke sv. Rozálie. Pred krížom pri kaplnke sa konali prosby za rozličné potreby Cirkvi:
I. O patrónovi alebo titule chrámu
II. O vzkriesení Pána
III. O krížových dňoch
IV. O svätom kríži
V. O Blahoslavenej Panne Márii
VI. O svätých apoštoloch Petrovi a Pavlovi
VII. O sv. Cyrilovi a Metodovi
VIII. O všetkých svätých
IX. Za hriechy
X. Za pápeža
XI. Proti pohanom
XII. Za dážď
XIII. Za pekné počasie
XIV. Za pokoj
Počas procesie modlitby a piesne predspevoval modleník Ján Kovačovský. Pri tejto príležitosti Pezinčania spievali príležitostnú pieseň: „Rozália, panna slávna, na púšti sa odobrala...“ Jej text sa nám, žiaľ, celý nezachoval.
V tento jediný deň v roku bola Kaplnka sv. Rozálie otvorená pre veriacich. Po skončení prosieb sa procesia vrátila do Farského kostola pri speve litánií o Najsvätejšom Mene Ježiš. V posledný deň krížových dní sa v kostole spievalo Te Deum.
Procesia sa vždy cestou ku kaplnke zastavila pri Božej muke na Kupeckého ulici. Táto Božia muka bola postavená práve na tento účel. Vždy pred procesiou ju nalíčila Alžbeta Tóthová, rodená Krausová, ktorá bývala v dome oproti nej. Na tejto ulici totiž žili väčšinou obyvatelia evanjelickej konfesie ako potomkovia českých exulantov.
Táto procesia sa mala konávať z jedného kostola do druhého. Nakoľko však nie v každej farnosti majú viac kostolov, chodievalo sa v procesii k rôznym krížom. Z toho vznikol názov krížové dni. Oficiálny názov bol Malé litánie (Litaniae minores) na rozdiel od Veľkých litanií, ktoré sa konali 25. apríla pri svätení ozimín. V Pezinku sa v tento deň putovalo ku kaplnke na Šenkvickej ulici. Rozdiel medzi veľkými a malými litániami bol len v menšej okázalosti.
Tradícia prosebných dní sa viaže k sv. Mamertovi, vienskému biskupovi v Južnom Francúzsku, ktorý v polovici 5. storočia nariadil prosebné procesie a iné skutky pokánia a kresťanskej lásky počas troch dní pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána na odvrátenie pohrôm, ktoré sa valili na jeho ľud. Táto miestna obyčaj sa čoskoro rozšírila po celom kresťanskom Západe a v Ríme sa ujala v 8. storočí.
V Pezinku sa tieto pobožnosti sa konali do roku 1950, kedy to už nebolo možné pre nové politické pomery. Bola uzavretá pre verejnosť a postupne chátrala. V tomto období sa o ňu staral Vladimír Milko, ktorý ju príležitostne udržival.
Nové obdobie pre kaplnku nastalo v roku 1998. Vtedy ju obnovil kapucínsky kňaz P. Hubert Ferdinand Müller OFMCap, ktorý ju v ten rok na sviatok sv. Rozálie 4. septembra aj posvätil za účasti svojich spolubratov kapucínov a ďalších veriacich. Stala sa mu osudnou. V roku 2000 v tento sviatok tiež navštívil kaplnku a po príchode domov zomrel.
Už rok po jeho smrti, 4. 9. 2001 sa slúžila prvá svätá omša pri tejto kaplnke. Odvtedy sa každý rok na sviatok sv. Rozálie 4. septembra celebruje svätá omša. Púť dostala názov: „Púť k svätej Rozálii.“ Pezinčania teda už putujú k sv. Rozálii 4. septembra, keďže procesie na krížové dni sa už nekonajú.
